Nel condurre un’analisi preliminare sull’andamento del prezzo di un titolo si possono registrare una serie di indicatori relativi all’andamento delle serie storiche, che si aggiornano ogni volta in cui vengono aggiunti nuovi dati.
Nel 1962 Welford (e successivamente presentato da Donald Knuth) ha introdotto, in un suo documento, un approccio basato sull’idea di calcolare iterativamente running variance e running mean, aggiornando il risultato ottenuto ad ogni passo e aggiungendo ogni volta una nuova osservazione (da qui il termine running), si rivela un algoritmo particolarmente utile quando i dati vengono raccolti senza abbastanza spazio per conservare tutti i valori o quando i costi dell’accesso alla memoria sono preponderanti tra quelli del calcolo.
Le formula ricorsiva a cui fa riferimento Welford (relative all’aggiornamento dei parametri) per il calcolo della media, è la seguente:
dove:
STATISTICAL POWER 