Nella finanza, nello studio dell’andamento casuale del prezzo sul breve periodo di un determinato oggetto, esiste una componente che interferisce, chiamata “rumore”, ovvero un picco o un calo improvviso nell’andamento. Questo fattore può essere eliminato utilizzando un metodo statistico, ovvero la Moving Average (Media Mobile). Questa media è in qualche modo iterativa, ovvero si aggiorna all’avanzamento dei prezzi. Le due tipologie di Moving Average più importanti sono:
- SMA (Media Mobile Semplice)
- WMA (Media Pesata Ponderata).
Per quanto concerne la prima, ovvero la più semplice, è calcolata come una media aritmetica su un determinato numero di valori, solitamente 20. In questo modo un determinato prezzo viene sostituito con la media dei precedenti e successivi 20 valori. Per la seconda invece, la WMA, viene dato un peso maggiore ai valori ottenuti nei periodi vicini al momento del calcolo della media mobile perché si ritengono più determinanti per il prezzo attuale.
In generale una media mobile è centrata se il numero di termini precedenti e il numero di termini successivi sui si fa la media è lo stesso.
STATISTICAL POWER 