Una strategia di trading è un piano prefissato e costruito per ottenere un guadagno secondo le esigenze di chi la sta costruendo. Si tratta, quindi, della strategia di base per definire le regole di vendita o di acquisto degli strumenti finanziari, in modo da favorire un guadagno che può essere stato pianificato come a lungo o breveContinua a leggere “Strategie di trading”
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Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono degli intervalli sfruttati nell’ambito finanziario, per poter misurare e studiare la componente casuale che influisce sull’andamento dei mercati, la cosiddetta volatilità. Questa può essere vista come la deviazione standard del valore di un titolo, ovvero come la fluttuazione media in un dato intervallo temporale. Quando si effettuano transazioni, è importante valutare anche questaContinua a leggere “Bande di Bollinger”
Moving Average
Nella finanza, nello studio dell’andamento casuale del prezzo sul breve periodo di un determinato oggetto, esiste una componente che interferisce, chiamata “rumore”, ovvero un picco o un calo improvviso nell’andamento. Questo fattore può essere eliminato utilizzando un metodo statistico, ovvero la Moving Average (Media Mobile). Questa media è in qualche modo iterativa, ovvero si aggiornaContinua a leggere “Moving Average”
Scomposizione del PNL e concetto di matching degli ordini (o lot)
Il PNL, acronimo di Profit And Loss, è una funzione che studia l’evoluzione del prezzo di un determinato strumento finanziario rispetto al tempo. Risulta quindi essere un elemento fondamentale di qualunque strategia finanziaria. Infatti quando questa viene applicata, verranno eseguiti alcuni ordini che insieme al prezzo corrente genera una curva che rappresenta le perdite eContinua a leggere “Scomposizione del PNL e concetto di matching degli ordini (o lot)”
Processi stocastici con mean reversion
Per molti strumenti finanziari, la fluttuazioni del prezzo attorno ad un valore di equilibrio non riesce ad essere modellato da un moto Browniano. Questo infatti presenta una varianza troppo elevata a cui ne consegue che la variazione delle fluttuazioni porti i valori ad essere troppo distanti (in maniera inverosimile) dai prezzi di equilibrio. Nasce da questoContinua a leggere “Processi stocastici con mean reversion”
Il processo di Poisson e la sua relazione con varie distribuzioni statistiche
Il processo di Poisson serve a modellizzare situazioni in cui ci sono dei salti in corrispondenza di alcuni tempi. Si tratta di un processo continuous time ma a spazio discreto. Un processo di Poisson è un processo stocastico che soddisfa le seguenti proprietà: (si indica con N il numero di eventi) , ovvero il processo parte dall’origine. , ovveroContinua a leggere “Il processo di Poisson e la sua relazione con varie distribuzioni statistiche”
Definizione differenziale del processo Geometric Brownian Motion e significato intuitivo
Il Geometric Brownian Motion viene introdotto in quanto, soprattutto in finanza, dato un processo aleatorio dei prezzi indicizzati dal tempo, oltre al fatto che si vuole che i prezzi siano sempre positivi, si è più interessati agli incrementi relativi piuttosto che a quelli assoluti. A tal fine di comprendere meglio la questione, si può banalmenteContinua a leggere “Definizione differenziale del processo Geometric Brownian Motion e significato intuitivo”
Definizione differenziale del processo di Wiener
Gli incrementi del processo di Wiener, o Brownian motion, sono indipendenti ed hanno distribuzione normale, nel caso stazionario: dove Z è una normale standardizzata. Nel caso generale del processo invece gli incrementi si distribuiscono secondo una normale , da cui ne segue: Una particolarità del moto Browniano è che, essendo un Processo di variabili aleatorie assolutamente continue, può essereContinua a leggere “Definizione differenziale del processo di Wiener”
La nozione di Brownian Motion
Un brownian motion {B(t): t≥0} si definisce come un processo continuo a valori reali, inoltre, gode delle seguenti proprietà: B(0) = n (dove per n si intende il generico “punto di partenza”); Il processo ha incrementi indipendenti, cioè per ogni tempo t1 ≤ t2 ≤ … ≤ tn gli incrementi B(tn) – B(t(n-1)), B(t(n-1)) – B(t(n-2)), … , B(t2) –Continua a leggere “La nozione di Brownian Motion”
teorema funzionale del limite centrale per processi aleatori e la sua analogia con il teorema del limite centrale
Nella teoria di probabilità nell’ambito delle variabili aleatorie, uno dei risultati cruciali e più importanti è il Teorema Centrale del limite il quale afferma che sotto opportune condizioni, se consideriamo la media di una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite, se si standardizza la media di queste (sottraendole quindi la media delle singole variabili e rapportarlaContinua a leggere “teorema funzionale del limite centrale per processi aleatori e la sua analogia con il teorema del limite centrale”
STATISTICAL POWER 